個人基本情況

陳迎姿，金融數學與統計學院專任教師，計算數學博士，碩士生導師。主要從事微分方程數值解、金融期權定價方面的研究工作，在《SIAM Journal on Numerical Analysis》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》和《Computational Economics》等高級别刊物上發表論文十餘篇。獲得2021年度湖南省優秀博士論文，主持一項國家自然科學基金青年項目。

主要學習與工作經曆

學習經曆：

2019年6月畢業于湘潭大學計算數學專業，獲得博士學位；

2013年6月畢業于長沙理工大學計算數學專業，獲得碩士學位；

工作經曆：

2019年9月至今，在太阳成集团tyc234cc工作，擔任專任教師職務。主要承擔《應用多元統計分析》、《金融衍生産品定價數學模型》、《MATLAB軟件應用》、《高等數學》、《線性代數》等課程。

課題與獲獎

[1]國家自然科學基金青年項目，帶跳期權定價模型的高階隐顯方法研究，12101141，2022-01至2024-12，30萬元，主持；

[2]湖南省研究生創新項目，帶跳期權定價問題的數值解法，CX2017B267,2017-01至2018-12，2萬元，主持；

[3]國家自然科學基金面上項目，非線性複合剛性發展方程高階隐顯方法的理論及其應用，11771060,2018-01至2021-12，48萬元，參與；

[4]國家自然科學基金青年項目，非規則二維區域上空間分數階擴散方程的有限元方法, 11601460，2017-01至2019-12, 19萬元，參與；

[5]獲2021年湖南省優秀博士學位論文。

已發表的論文

[1]陳迎姿,肖愛國,王晚生.帶跳随機波動率模型的高階ADI分裂格式.計算數學, 2022(44): 466-480.

[2]陳迎姿, 胡小松, 陳鈞然. 基于細觀尺度瀝青混合料二維建模方法及數值模拟. 廣東建材. 2022(8): 15-19.

[3] 姜魯甯,陳迎姿^*. 基于Merton跳-擴散模型的上證50ETF期權定價研究. 中國物價, 2022: 65-84.

[4] Wansheng Wang,YingziChen, Hua Fang. On the implicit-explicit variable two-step BDF method for parabolic integro-differential equations with applications in finance.SIAM Journal on Numerical Analysis, 57 (3) (2019) 1289-1317.

[5]YingziChen, Wansheng Wang, Aiguo Xiao. An efficient algorithm for options under Merton's jump-diffusion model on nonuniform grids.Computational Economics, 53 (2019) 1565-1591.

[6]YingziChen, Aiguo Xiao, Wansheng Wang. Numerical solutions of SDEs with Markovian switching and jumps under non-Lipschitz conditions.Journal of Computational and Applied Mathematics, 360 (2019) 41-54.

[7]YingziChen, Aiguo Xiao, Wansheng Wang. IMEX-BDF2 compact scheme for pricing options under regime-switching jump-diffusion models.Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42 (2019) 2646-2663.

[8] Wansheng Wang,YingziChen. Fast numerical valuation of options with jump under Merton's model.Journal of Computational and Applied Mathematics, 318 (2017) 79-92.

[9]陳迎姿,王晚生.非線性Black-Scholes期權定價模型的數值模拟.湖南理工學院學報（自然科學版）, 29 (2016) 12-16.